Методы управления ликвидностью

Страница 1

Ликвидность очень тесно связана с прибыльностью банка. Чем выше ликвидность, тем прибыль банка ниже. Связано это с тем, что наиболее ликвидные активы (резервы в центральном банке, касса, средства на корреспондентском счете) приносят минимальный доход, а высокоприбыльные (вложения в долгосрочные ценные бумаги, долгосрочные кредиты) — имеют низкую ликвидность.

Для устранения такого противоречия (между прибыльностью и ликвидностью) банк занимается управлением ликвидностью. С этой целью он разрабатывает, а затем и применяет целую совокупность мер по поддержанию оптимального уровня ликвидности, который обеспечивал бы удовлетворение спроса клиентов банка на денежные средства и в то же время не снижал рентабельность активов и прибыль банка, так как избыточная ликвидность негативно влияет на доходность банка.

В краткосрочном плане банку выгодно поддерживать ликвидные активы на минимальном уровне — достигается наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов, которое при соблюдении определенных принципов управления обеспечит доходность проводимых операций.

В долгосрочном плане предпочтительным вариантом оказывается поддержание относительно высокого уровня ликвидности, что, однако, противоречит достижению более высокой доходности, но будет способствовать упрочению финансового состояния банка.

Все это приводит к тому, что перед руководством банка ежедневно возникают вопросы: в какие финансовые инструменты, на какие сроки и с каким риском можно разместить имеющиеся средства или же какой приток заемных средств необходим, чтобы, с одной стороны, обеспечить приемлемый уровень доходности вложений, с другой — не испытывать нехватки средств для обеспечения обязательств в настоящем и в будущем.

В зависимости от специализации, особенностей клиентской базы, проводимых операций и многих других факторов управление ликвидностью в различных банках существенно различается.

В настоящее время существует несколько основных направлений и теорий, в соответствии с которыми осуществляется управление ликвидностью. При управлении активами банк определяет пути размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным. При управлении пассивами банк определяет не только политику управления размером собственного капитала и привлеченных средств, но и их оптимальную структуру с целью дальнейшего эффективного использования в активных операциях. Однако чаще всего применяют комплексный метод сбалансированного управления активами и пассивами. При этом используется портфельный подход к управлению ликвидностью через согласованное управление активами и пассивами банка.

Управление активами осуществляют следующими основными методами: общего фонда средств, конверсии активов, научного управления.

Управление активами заключается в эффективном размещении имеющихся ресурсов, т. е. максимизации возможных доходов при минимальном риске и поддержании при этом ликвидности банка.

Чтобы банк сохранил ликвидность, его активы должны удовлетворять ряду критериев:

• определенная доля актива должна находиться в высоколиквидной форме, т. е. должен поддерживаться достаточный уровень резервов первой очереди. К таким активам относятся наличные деньги и платежные документы, а также средства на корреспондентских счетах, открытых в центральном банке и в банках — нерезидентах стран из числа «группы развитых»; депозиты, размещенные в центральном банке;

• часть активов банка можно продать или передать кредиторам в короткие сроки и с минимальными потерями (этому критерию удовлетворяют резервы второй очереди: вложения в государственные ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, средства на корсчетах в банках-корреспондентах, в банках —нерезидентах стран, не входящих в «группу развитых», в СКВи в иностранных валютах с ограниченной конвертацией, кредиты и другие платежи в пользу банка сроком исполнения в ближайшие 30 дней, межбанковские кредиты, предоставленные на срок до 30 дней);

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Главное на сайте

Фонды и фондовый рынок

По разнообразию финансовых инструментов и групп участников российский финансовый рынок вполне сопоставим с мировым.

Ипотечное кредитование

В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья посредствам создания условий для увеличения платежеспособного спроса населения на жилье, и увеличения объемов жилищного строительства.

Управление рисками в банке

Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, т.к. во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банка, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство. >>>

Эмиссионная функция Банка России

Эмиссионные операции - это операции по выпуску и изъятию денег и их обращения. Эмиссию осуществляет исключительно ЦБ РФ – это установлено законодательно. Наличные деньги выпускаются в обращение в виде банковских билетов и металлической монеты. >>>

Виды, формы и функции кредита

Любая система хозяйствования при решении организационно-экономических задач требует привлечения внешних финансовых ресурсов. Все программы реформирования, в конечном итоге, предполагают использование банковского кредита. >>>