Анализ кредитного портфеля Сибирского банка Сбербанка России в части кредитования физических лиц

Кредитный портфель на 01.01.2008 года:

КП=20 000+50 199+64 290+198 596+566 298+523 218+457 245+50 х х 294+480+4 380+10 000+1 500+8 759+37+12 436+175 974+516 514+7 026+6 768+ +4 659+45 762=2 724 435 мил. руб.

Просроченная задолженность на 01.01.2008:

ПЗ = 6 768 + 4 659 = 11 427 мил. руб. (3.5)

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка на 01.01.2008 год:

ДПЗ = 11 427 / 2 724 435 = 0,42 % (3.5)

Кредитный портфель на 01.01.2009 года:

КП=129 470+5 334+21 952+60 846+114635+517 684+618 687+365 259+67 749+800+ +7 300+1 000+528+23 505+15 490+6 001+168 393+716 803+9 441+15 877+175+ +9 157+2 352+45 466=2 923 904 мил. руб.

Просроченная задолженность на 01.01.2009 год:

ПЗ = 15 877 + 175 + 9 157 = 25 209 мил. руб.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка на 01.01.2009 год:

ДПЗ = 25 209 /2 923 904 = 0,86 %

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле надежного банка не превышает 5 %, но в нашем банке за год она выросла в 2 раза (Прил. Н).

У кредитных организаций есть одна особенность - в ходе управления рисками они обязаны начислять резервы на возможные потери, которые напрямую влияют на финансовую надежность кредитной организации, являясь числовыми показателями, характеризующими степень риска деятельности банка. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к размеру кредитного портфеля и будет характеризовать уровень его риска:

УР = РВПС / (КП – 478(01-03)),

где РВПС = 44110 + 44215 + 44315 + 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + 45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + 45615 + 45715 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 +46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308+47804

Резерв на возможные потери по ссудам на 01.01.2008 год:

РВПС = 765 + 152 894 + 3 900 + 9 571 + 3 + 23 100 = 190 233 мил. руб.

Уровень риска кредитного портфеля на 01.01.2008 год:

УР = 190 233 / (2 724 435 - 45 762) = 190 233 / 2 678 673 = 0,07

Уровень риска кредитного портфеля на 01.01.2009 год:

РВПС = 756 + 136 961 + 100 + 11 033 + 10 433 = 159 286 мил. руб.

УР = 159 286 / (2 923 904 - 2 352 - 45 466) = 159 286 / 2 876 086 = 0,06

Так как размер расчётного показателя равен 0,06 и 0,07 %, то риск кредитного портфеля банка практически отсутствует. Размер резервов на возможные потери определяют сами банковские работники на основании заключений о категории качества выданных ссуд (Прил. П).

Так как размер расчетных показателей невысок, хотя в динамике прослеживается тенденция роста, то деятельность Сибирского банка Сбербанка в части работы с просроченной ссудной задолженностью и с проблемными кредитами можно охарактеризовать как удовлетворительную и не влияющую существенным образом на качество кредитного портфеля.

В 2008 г. была продолжена работа с целью повышения привлекательности услуг кредитования за счет оптимизации работы точек продаж кредитных продуктов, улучшения качества всей процедуры выдачи кредита, минимизации затрат времени и повышения комфортности условий обслуживания частных клиентов.

Банк неуклонно следует своему слогану: «Сбербанк. Всегда рядом». В прошедшем году открыто 25 новых точек кредитования. По состоянию на 01.01.2009 г. филиальная сеть насчитывает 264 кредитующих подразделения.

В сторону увеличения пересмотрен режим работы всех точек по кредитованию: около половины из них работает в выходные дни, а более 150 подразделений – без перерыва на обед.

В течение года функционировало 38 выездных рабочих мест на крупных предприятиях, расположенных на территории обслуживания Банка: ЗАО «Черниговец», ОАО «Южный Кузбасс», ООО «Разрез Киселевский», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «НЗХК», ФГУП «Север», ФГУП НПЗ «Искра», ОАО «Сибирьтелеком» и др.