Методики оценки кредитоспособности физических лиц

Пользуясь приведенной выше методикой, можно увидеть, какие факторы влияют на кредитоспособность физического лица. По мнению экспертов по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии (логит). В них используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заёмщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заёмщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличии дома в собственности и его стоимости, об уровне дохода, возрасте, о количестве иждивенцев, профессии и доходе клиента, о наличии домашнего телефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на последнем месте. Оценка производится в баллах, позволяющих определить степень кредитного риска. По результатам заполнения заёмщиком тест – анкеты подсчитывается количество набранных заёмщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если заёмщик не набрал нужное количество баллов, то в протоколе указывается, что заёмщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита. Протокол вместе с заполненной тест – анкетой передаётся заёмщику.

Следующим шагом для осуществления комплексного анализа кредита физическому лицу является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам. Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим критериям: характер клиента; финансовые возможности клиента; достаточность незаложенного имущества клиента; обеспечение кредита; условия кредитования; и другое. В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.

В процессе анализа интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, который является линией безубыточности и рассчитывается из отношения среднего числа клиентов, которые платят в срок и компенсируют убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдаётся кредит, а клиентам с интегральным показателям ниже этой линии – нет.

Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности представлен в табл. 2.3.

Таблица 2.3

- Сравнительный анализ методик определения кредитоспособности заемщика – физического лица

Система кредитного скоринга это сложная компьютерная программа, позволяющая проводить оценку заемщика и дальнейшую работу с ним в автоматическом режиме. Российских банков, где стоит специализированная скоринговая система, поддерживающая все типы скоринга, пока немного. Зато преимущества, которые получает заемщик, если банк использует такую систему, очевидны.